行情高频数据显示

我现在用的是 zeromq 通过 socket 接收到的行情数据,因为行情数据更新太频繁,太快了肉眼也查看不到,需要把频率控制在 100 毫秒刷新页面一次,请问有什么好的设计么,就是如果两个数据之间间隔小于 100 毫秒就丢弃。

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23 thoughts on “行情高频数据显示

  1. 另外高频数据一般不是用来展示的,浪费, 界面更不上数据变动的。 一般做量化交易,跑实时策略用的。

  2. @l00t 我的意思是消息来驱动,如果两个消息到达之间的间隔小于 100ms 则把消息丢弃,当然也可能会更长则显示。

  3. 感觉需求没有描述得很清楚。
    如果是界面上只显示一个最新行情,那就每次接收到数据检查一下是否有变动,有变动再做后续处理比如更新显示。
    如果时要画曲线图,也是每次接收到数据检查一下是否有变动,有变动再增加一条变动记录。
    如果没变动就都丢弃呗

  4. 自己维护一个 per instrument order book / price book,存一下上次更新的时间,下次来行情的时候检查一下呗

  5. @marine2c 你直接对照市面上主流的高频软件 UI 上面是怎么更新的不就可以了。 用网路工具看下,他的发包频率, 这些东西不是新出来的,5,6年前就有高频数据,都有成熟的解决方案的。

  6. 高频数据降低频率给人看的话,简单的抽取数据做显示会有遗漏,不如漏掉了这一秒中间的最高价 /最低价等,最好做成 bar 数据

  7. 其实是这样的,我订阅后就必须通过 socket 不断拉数据,我写的是一个 while true 拉数据,不然推送那边会有积压的,至于显不显示是我需要处理的,就是显示的频率肯定要低于拉的频率的,请问各位大佬这样怎么设计。

  8. 之前看过 okex 的文档,他们的做法是在建立链接之后 发送一条消息,告诉服务器要订阅的内容和更新频率,不知道服务端好不好实现

  9. 用 Rx 组件可以对短时间内多次发生的事件限流,比如 RxJava 或者 Rx.Net 等, 以.Net 为例, 可以用 Observable.Throttle(TimeSpan.FromMilliseconds(100)).Subscribe 这种类似的写法实现。

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