配对交易简介

配对交易是指八十年代中期华尔街著名投行 Morgan Stanley 的数量交易员 Nunzio Tartaglia 成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略,其成员主要是物理学家、数学家、以及计算机学家。

Ganapathy Vidyamurthy 在《 Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis 》一书中定义配对交易为两种类型:一类是基于统计套利的配对交易,一类是基于风险套利的配对交易。

基于统计套利的配对交易策略是一种市场中性策略,具体的说,是指从市场上找出历史股价走势相近的股票进行配对,当配对的股票价格差( Spreads )偏离历史均值时,则做空股价较高的股票同时买进股价较低的股票,等待他们回归到长期均衡关系,由此赚取两股票价格收敛的报酬。

数据分析

数据来自交易所:币安,数据下载:http://www.tf86.com/binance/

数据包括几种常见数据货币每个小时的价格,每一种数字火币的交易记录有 20000 条。
如下图所示:

具体的数据如下图所示:

数据处理

因为每种数字货币的价格不一样,为了体现出他们的关联性,首先要进行归一化操作,将价格归一化处理。这里采用的是 sklearn 中的 MinMaxScaler 。

## 节选代码
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
min_max_scaler = MinMaxScaler()
np_list=np.asarray(data_items).reshape(-1,1)
X_train_minmax = min_max_scaler.fit_transform(np_list)

归一化之后,基于 matplotlib 进行可视化

肉眼可见,最上面两个曲线之间有一定的关联性,两者在分离之后多次汇合,接下来借助协方差来评估二者之间的关联度。

模型实现

协方差表示的是两个变量的总体的误差,这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致,也就是说如果其中一个大于自身的期望值,另外一个也大于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反,即其中一个大于自身的期望值,另外一个却小于自身的期望值,那么两个变量之间的协方差就是负值。

采用 numpy 中的 cov 函数来实现协方差的计算。

import numpy as np
np.cov(x,y)

输出样例:

[[ 9.44749900e-09 -4.05910662e-09]
 [-4.05910662e-09  3.38730102e-08]]

效果评估

4 个数字货币的交易记录

其中 0,1 之间有很高的关联度

可以在两个价格分离的时候,买入低价的 A,卖出高价的 B,当二者价格重新回归的时候平仓,即可以获得盈利。

相关知识

配对交易: https://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%85%8D%E5%AF%B9%E4%BA%A4%E6%98%93

币安: https://www.binance.com/cn/register?ref=23297069

协方差: https://www.zhihu.com/question/20852004

相关教程

sklearn:http://sklearn123.com/

Python:http://pythonok.com/

Pytorch:http://pytorch123.com/

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7 thoughts on “配对交易

  1. 找出历史股价走势相近的股票,还需要用 Python 么,麻烦下载个同花顺,点击工具栏上的“预测”。

  2. 17 年入币圈至今,每年正收益,17/18 区块链元年不说,胆有多大赚的多大,19/20 年收益都翻倍了,从最开始分钟线到小时线再到日线,目前是看周线在玩,网格交易,向上偏离均线就慢慢卖,向下偏离就慢慢买,只玩几个大币种现货。潜伏在几个交易所量化群,火币,中币等,能以年为单位赢的真不多,耗费了青春,蹉跎了岁月,养活了交易所

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